画面のプロパティでスクリーンセーバーを選択するところの表示名を
ファイル名でなく任意の名前を表示させることが出来ます。

※ Win9x系では使えません。Windows2000で確認しましたがNTでは確認してません。

やり方はストリングテーブルリソースを作成します。
そして適当なIDのStringを作成し、値を１、キャプションを表示したい名前にするだけです。
あと実行ファイル名は小文字のみでないとファイル名が表示されるので注意してください。

以上で出来上がりです。プログラミングと言うかただの設定ですね。

一応リソースファイルの追加分のソースです。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// String Table
//

STRINGTABLE DISCARDABLE 
BEGIN
    IDS_SAVERNAME           "スクリーンセーバー名"
END

//{{NO_DEPENDENCIES}}
// Microsoft Developer Studio generated include file.
// Used by xxx.rc
//
#define IDS_SAVERNAME                   1